记者11月8日获悉，我校金融学院教授李冰清在基于“跳扩散模型”的期权定价理论研究领域获重要突破。李冰清及其合作者在诺贝尔经济学奖获得者Robert C. Merton提出的“跳扩散模型”的基础上，创造性地提出了一种更具一般性的“跳扩散模型框架”，大幅提高了欧式期权价格推导的精准度和效率。介绍该工作的论文发表于管理学国际顶级学术期刊Management Science(《管理科学》)上。

　　美国马里兰大学帕克分校教授Michael C. Fu、南开大学金融学院博士生李国桢、美国第一资本金融公司的Rongwen Wu为该论文的共同作者。(吴军辉 宫旭)

论文链接

http://pubsonline.informs.org/doi/ref/10.1287/mnsc.2016.2522